大型银行在美联储压力测试中幸存于7080亿美元的损失情景

美联储周三表示，在严重衰退期间，美国最大的32家银行都将保持在最低资本要求之上，即使在其年度压力测试中吸收了超过7080亿美元的预计贷款损失。

该测试检验了系统重要性贷款机构在经济下行期间是否能够保持信贷流动。整体资本仅下降了1.6个百分点，从12.8%降至11.2%，使银行远高于监管底线。

美联储压力测试测量的内容

《多德-弗兰克法案》要求美联储每年进行这些测试。国会在2008年金融危机后强制实施此要求，以确保大型银行持有足够的资本以抵御严重的经济条件。

该要求适用于资产至少为1000亿美元的银行。今年的覆盖公司包括摩根大通、美国银行、花旗集团、富国银行、高盛和摩根士丹利。

假设情景与去年的严重程度相匹配。它假设失业率将上升至10%，商业房地产价格将下降39%，房价将下降30%。

模型中经济产出收缩了4.6%。股市下跌58%，加深了商业贷款的损失。

损失的分布

信用卡占预计损失的最大份额，约为2000亿美元。商业和工业贷款增加了约1600亿美元。

商业房地产贡献了约750亿美元。两种力量导致资本下降。更大的余额带来的更高贷款损失和更严格的假设。较小的模型利率下降后，未实现的证券收益减弱。

更高的利息收入朝相反方向推动。近期银行收益更强和较小的模型利率削减提升了预计资本，超过了上述两个拖累。

副主席米歇尔·鲍曼将结果框架化为韧性的证据。

“今天的结果强调了银行系统的强大。当我们努力提高压力测试的透明度和问责制时，公众反馈将帮助我们继续改进，并增强对压力测试及其结果的信心，”鲍曼表示。

结果不会改变资本要求。当前水平将保持到2027年，当时将实施包含公众反馈的修订损失模型。

来源：BeInCrypto